Statistik untuk ekonometrika keuangan pada dasarnya sama dengan pengetahuan statistik yang di pergunakan untuk tujuan regresi pemodelan pada bidang sosial lainnya, termasuk bidang ekonomi. akan tetapi terdapat perbedaan mendasar pula pada karakteristik, dimana data keuangan (harga saham) bersifat sangat fluktuatif dan cendeung bersifat random walk.